Der faire Optionspreis wird von den Optionspreiskomponenten nach dem Black Scholes Modell gebildet. Wenn es zu einer ausgeglichenen call-put parity kommt sind beide Optionen fair gepreist.
Dazu gehört der Kurs des underlying (innerer Wert), die Volatilität und der risikolose Zinssatz (Zeitwert).
Bei Optionen, die in the money sind hat der innere Wert des underlying den größten Anteil an der Bildung des Optionspreises. Wenn die Option out of the money ist, dann besteht der Wert der Optionsprämie nur aus dem Zeitwert, also der Volatilität, der Restlaufzeit und dem Zinssatz.
