Die Korrelationsanalyse bei Aktien analysiert die Zusammenhänge zwischen zwei stochastischen Zahlenreihen, also den täglichen Performancezahlen.
Mit der Korrelationsanalyse kann man erfahren, wie ähnlich sich die Kurse von 2 Wertpapieren entwickeln. Im Zuge der Portfoliotheorie ist es umso besser je absolut niedriger die Korrelation zwischen 2 Werten ist, da man so Risiken diversifizieren kann.
Dieser errechnete Korrelationskoeffizient geht von -1 bis 1, wobei 1 perfekte Korrelation bedeutet, d.h. wenn Aktie A um 2% steigt, steig auch Aktie B um 2%. Ein Korrelationskoeffizient bei der Korrelationsanalyse von Aktien von 0 bedeutet keine Korrelation und ist das oben angesprochene Optimum. Eine Korrelation von -1 wurde wiederum jeden Gewinn von Aktie A durch Aktie B zunichte machen.
