Nicht nur der Wert einer Option ist relevant, sondern auch andere Eigenschaften können als Ableitung von Black Scholes berechnet werden. Diese Optionskennzahlen werdena uch die Griechen genannt:
- Delta (Hebelfaktor)
- Gamma (Änderungsrate Hebelfaktor)
- Lambda (Volatilitätssensitivität)
- Theta (Einfluss Restlaufzeit)
- Vega (implizite Volatilität)
- Rho (Zinssatzsensitivität)
Je nach Lage der Option verändern sich die Optionskennzahlen mit. Der Preis einer Option ist abhängig vom underlying Preis, der Restlaufzeit, der risikofreien Zinssatz und der impliziten Volatilität.
