Optionskennzahlen (Griechen)

Nicht nur der Wert einer Option ist relevant, sondern auch andere Eigenschaften können als Ableitung von Black Scholes berechnet werden. Diese Optionskennzahlen werdena uch die Griechen genannt:

• Delta (Hebelfaktor)
• Gamma (Änderungsrate Hebelfaktor)
• Lambda (Volatilitätssensitivität)
• Theta (Einfluss Restlaufzeit)
• Vega (implizite Volatilität)
• Rho (Zinssatzsensitivität)

Je nach Lage der Option verändern sich die Optionskennzahlen mit. Der Preis einer Option ist abhängig vom underlying Preis, der Restlaufzeit, der risikofreien Zinssatz und der impliziten Volatilität.